Il palazzo, in mattoni rossi, fu costruito da Wren nel 1709-11 (i due piani superiori furono aggiunti nel 1861-63) per Sarah Churchill, grande amica della regina Anna e moglie del duca di Marlborough, e contiene numerose celebrazioni del condottiero, tra cui l'affresco di Laguerre della battaglia di Blenheim. I dipinti di Orazio Gentileschi sul soffitto sono del 1636. Marlborough House è sede del Segretariato del Commonwealth.